デイ・トレードを考える [経済/企業]
7投稿者:777  投稿日:2010年10月11日(月) 20時21分56秒

145 :山師さん:2009/11/03(火) 03:05:14 ID:X0r5kvNZ

日本の市場は寄付きが高くて引けが安い傾向があるからスイングが有利でしょ。

デイトレをするなら売りだけやるのが確率が高い。



193 :山師さん:2010/01/22(金) 10:16:17 ID:qb9Zi3Tk

デイトレしてるオレから見ると

ボックスで上下させてる胴元が居て

動揺させる激しい値動きで個人やらを損切りさせると

そいつの儲けみたいな感じだ
8投稿者:.  投稿日:2010年10月12日(火) 13時31分33秒
777と赤星弘希は一心同体
9投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 17時53分30秒

301 :山師さん:2010/09/21(火) 15:11:38 ID:Q6rO6mZx
スプレッドは小さいほうがいいよね
動かないときに撤退しやすい


302 :山師さん:2010/09/21(火) 16:47:22 ID:aA8Zy6tb
>>301のような意見で呼び値変更歓迎してたやつ多かったんだよな
理論的にはそうでも出来高減ったらスプレッドの狭さも糞もねーよw




304 :山師さん:2010/09/22(水) 07:49:02 ID:y8IMxAkR
>>302
それに1円刻みだと刺さらん。買えん売れん。最悪。
注文2段3段構えにするのも毎回だとまんどくさい。


305 :山師さん:2010/09/22(水) 08:30:41 ID:rWDUwGEP

アルゴがひどすぎて、個人のデイが全く歯が立たない状況になってから
取引が激減してしまったな。

以前は月に300回以上は売買してたけど、今はほぼスイングのみで70回だ。

高速化になって個人のほとんどは取引回数が減少してるんじゃないの?


306 :山師さん:2010/09/22(水) 08:32:05 ID:iMrqLPse

空売りしにくくなったのが最悪だわ。
上に置いたつもりがちょうど買いが入って、下に置いたって証券会社から電話来るし・・・
10投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 17時58分58秒

<日経>◇米、株高速取引に規制論 SECが報告書で指摘か

 【ニューヨーク=川上穣】米国の株式市場で、高速取引を巡る規制論議が浮上している。

自動プログラムによる高速売買は実態が見えにくく、市場を不安定にしているとの批判が
背景にある。

5月6日に米市場でダウ工業株30種平均が一時1000ドル近く下げた

「フラッシュ・クラッシュ(瞬時の急落)」で、株安を加速させた一因との見方も根強い。
金融テクノロジーの発展で高速取引が普及する中で生じてきた様々な問題をどう克服するか。
市場の最先端を担ってきた米国が重い課題に直面している。

 「公正で安定した市場に貢献すべきだ」――。今月初旬の講演で、米証券取引委員会(SEC)
のシャピロ委員長が語気を強くする場面があった。

やり玉に挙がったのは、市場で着実に存在感を増してきた高速取引だった。SECは近く、5月6日の急落を巡る報告書を公表する予定。この中
で高速取引を規制する方針が盛り込まれるとの観測がくすぶる。



流動性が不十分

 SECなどが問題視しているのは主に2点。

一つは、売買を円滑にする流動性の供給義務を十分に果たしていないこと。

5月6日の「フラッシュ・クラッシュ」では、株価急落時に「(高速取引が)売買を止めたことで市場の混乱が広がった」(シャピロ委員長)との指摘がある。

損失拡大を恐れ売買を止めた業者もあったもようだ。

 高速取引は値付け業者(マーケットメーカー)の役割を担っているケースも多く、どんな市場環境でも流動性を供給する役割が求められている。

だが実際は「証券会社間などの市場外ネットワークで売買
する未登録業者もある」(米中堅証券)といい、市場の安定に寄与しようとする意識は乏しい。

11投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 17時59分09秒

注文解消9割に

 もう一つは、自らの注文全体の9割に達するという取り消しの多さだ。

大量の注文で自らに有利な株価を導こうとする一方で、想定と異なる値動きになったら瞬時に注文を取り消す自動プログラムの仕組みが影響しているようだ。


 大量注文は市場の取引システムに負荷をかけるほか、実際に成立させるつもりのない注文であれば価格操縦とも受け取られかねない。


 昨年時点で米国株の取引全体に占める比率は65%に達した。

2007年から取引の電子化を促すよう本格的な規制緩和が実施され、高速取引の普及に弾みがついた。

市場推定では欧州では高速取引の比率が3〜4割、日本では約15%にとどまる。

SECには市場構造の目まぐるしい変化に、監視の目が十分に行き届いていなかったことへの危機感がある。


 ただ、市場には高速取引を擁護する声も数多い。米金融サービス会社アイテグループのサン・リー氏は

「高速売買で買値(ビッド)と売値(オファー)の差を縮めるなど市場の効率化に寄与してきた」と存在意義を強調する。

 SECは売買執行の報告義務だけでなく、取引スピードの規制なども視野に入れているとされる。


12投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時02分33秒

29 :山師さん:2010/03/25(木) 18:04:45 ID:jJCEphfz

アロヘになってからマジで稼げなくなった

以前は月1000万〜1500万は平均して稼いでたのに
今は月300稼げればいい方


30 :山師さん:2010/03/25(木) 18:31:44 ID:i/s7wqwi
>>29
アロヘのせいじゃないと思うけど。

俺は先物がメインだが、とにかく日中の値動きが小さ過ぎる。

これじゃ稼ぎようがない。



33 :山師さん:2010/04/21(水) 04:35:13 ID:b5VkzlpP

なんかアロヘに成ってインチキが多くなった

板の1番前に居ても約定しない後の奴が先に片付いてるとしか思え無い事が多くなった


34 :いぬ:2010/04/21(水) 09:45:18 ID:O//ntwP/

結局株価が頻繁に変わり過ぎて、成行が不利に約定しやすくなり
自動売買以外ではやりにくくなったと思う。

システム売買の大口には有利なのだろうか?


13投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時07分12秒

53 :山師さん:2010/06/23(水) 10:07:53 ID:cEYQ12OH
毎日ヨコヨコ


54 :山師さん:2010/06/24(木) 22:42:29 ID:NnSMMC5y
ここまで一瞬で値段が飛ぶようなスピードにする必要があったんだろうか
完全に機関が儲けるだけの市場だな


55 :山師さん:2010/06/25(金) 05:52:27 ID:FBMCMTaQ
個人はもう皆FXに言っちゃったね、今時株(笑)


61 :山師さん:2010/07/23(金) 08:00:11 ID:xuLMLUA3
海外では禁止でも日本じゃやりたい放題だから
今のままでは個人は唯の養分だろう
大口しか勝てないんじゃ誰もやらない
そりゃ商いも減る罠


62 :山師さん:2010/07/23(金) 08:40:45 ID:oZcjp+Bp
株から撤退してFXのほうがいい


63 :山師さん:2010/07/23(金) 15:20:16 ID:EdIY2LMN
>>54
一瞬で値が飛ぶのは困るんだよな。やりづらくてしょうがない。
14投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時08分24秒

67 :出来高 激減:2010/08/10(火) 22:24:33 ID:mGGVeiDF

証券業者の使いやすさ > 客の使いやすさ

これがアローヘッドだから、客は減る。

商売の基本がわかってない。
まだ楽観してる様だが、客減りの流れは加速するよ。

証券会社の社員は、今のうちに転職したほうがいいんじゃね?


68 :山師さん:2010/08/11(水) 10:11:52 ID:M8Ta9gAe
>>29
アルゴ、フラッシュの横行が酷い


69 :山師さん:2010/08/11(水) 14:34:39 ID:elN2B22L
アルゴしつこすぎて嫌気がさすな


74 :山師さん:2010/08/16(月) 12:03:48 ID:XSo4odwy
個人が嫌気さして殆どFXに転向したw
プロもまるで勝てなくなったもようww

おかげで出来高は減る一方w
売買を活性化させる為に導入しておいて、流動性がどんどん細る一方w


75 :山師さん:2010/08/16(月) 20:54:38 ID:RNTwUyQ0
世界最高峰のシステムにするっていう努力は認めるが
その方向性が個人にとっては悪い方向だったみたいだな
個人投資家からの信用は現時点では失ったみたいだ
金融で一番大切なのは信用なのに
売買代金1兆円割れの日も結構あるし人は確実に減った
全然消費者の事を考えてないみたいだ
機関には都合がいいみたいだけどトータルで売買代金は減少した
果たしてこの変更が成功だったのかは疑問だ
上げ相場になれば人が戻ってくるんだろうか

とりあえず注文取消しがひどすぎてまともに売買できる気がしない
大きな板でも平気でなくなるからな


76 :山師さん:2010/08/16(月) 21:17:57 ID:EZ09tkgR
見せ板のひどさを見て個人がしらけてさらに人がいなくなるということだ
15投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時10分21秒

77 :山師さん:2010/08/16(月) 22:17:56 ID:yVuWuWrk

アルゴやってる人も下げ相場の時はできるだけ買いを約定させたくないように見える

下げ相場の時に約定率が低下してるみたいだし

つまり今まで以上に下げる時は一気に下げるようになるんじゃないか?

下げるとわかれば注文をどんどん取り消して行くわけだからな

逆に上がる時はゆっくり上がっていく

今までもそうだったけど今後はその傾向がより顕著になりそうだ

あと東証は出来高の減少と売買代金の減少をどう考えてるのかね
このままアルゴの注文取消しを放置するんだろうか


78 :山師さん:2010/08/17(火) 11:39:22 ID:2uPt5/Bh

アルゴの

『指値→キャンセル→指値→キャンセル』

これを0.02秒で繰り返す見せ板が酷いんだが…

アルゴの違法行為は見逃すの?


79 :山師さん:2010/08/17(火) 11:56:53 ID:kPjLl1Eq
アルゴ取引規制しなきゃもう個人は戻ってこないだろ
規制してももう遅いかもしれんけどw
16投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時14分15秒

【株式】誤発注・解雇・野村参戦…株式ミリ秒売買で兜町に“異変” [10/08/14]

株式売買の注文を1秒の1千分の1のミリ秒単位で処理する超高速化が、東京・日本橋兜町に“異変”をもたらしている。

東京証券取引所が2ミリ秒で処理する新システム「アローヘッド」を1月に導入した影響で、誤発注や証券ディーラーの解雇が続出。

証券最大手の野村ホールディングスが7月末に0・5ミリ秒の私設取引システム(PTS)を開設し対抗するなど、スピード競争も激化してきた。


■数秒で暴落

先月8日午後12時半ごろ、東京株式市場で関係者が注目する不可解な取引が立て続けに起きた。

2200円だったオリンパス株の取引が数秒の間に立て続けに成立し、一気に90円も急落。続いて住友金属鉱山が同様に1122円から59円値下がりした。

いずれも急落直後に大あわてで買い戻され、今度は急上昇したという。

従来の誤発注は、間違って安値で売り注文を出してしまい、その値段で取引が成立して一気に株価が下がる。

しかし、今回は次々に取引が成立し株価が切り下がっていったという。


「高速売買についていけなかった証券会社が、取り消しもできずに誤発注の売買を成立させてしまったのでは」。

市場関係者は、こう解説する。



■500人解雇?

証券会社の自己資金で売買をする“兜町の花形”であるディーラーの姿もめっきり減ってきたという。

中小証券が相次いで解雇に走り、「すでに300〜500人が整理された」ともいわれている。

コンピューターを駆使して株価や出来高などに応じて高速で自動売買を繰り返す「アルゴリズム取引」が、アローヘッド導入で活発化。

大手証券会社や機関投資家が荒稼ぎする一方、同取引に対応したシステムを持つ余裕がない中小証券のディーラーは、注文を入力する前に先を越され、稼ぎが激減しているという。

「やり手のディーラーでもコンピューターにはかなわない。

開店休業の状態」。

ある中堅証券は、ディーラーを解雇せざるを得ない窮状を訴える。



■東証の対抗馬

100〜150ミリ秒といわれる人間の瞬きをはるかに上回る2ミリ秒のアローヘッドを東証が導入したのは、激しさを増す国際的な「市場間競争」に勝ち抜くのが狙いだ。
17投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時14分27秒

5ミリ秒のニューヨーク証券取引所など欧米では、アルゴリズム取引が全体の6割を占める取引所もあるが、東証は3割にとどまる。

東証は3ミリ秒差のアドバンテージを武器に海外の投資家を呼び込みたい考えだ。

その東証のさらに上をいく高速売買で対抗馬に名乗りを上げたのが、野村ホールディングス。

7月末に傘下のチャイエックス・ジャパンが、取引所を通さないPTS市場を開設。

スピードは、アローヘッドの4倍を誇る。

証券会社など取引参加者が支払う手数料も東証より割安に設定。



■1秒超で手数料タダ

アローヘッドや野村のPTSは大口の機関投資家を念頭に置いているが、個人投資家の間でも高速売買のニーズが高まっている。

カブドットコム証券は月内にも、ネット取引で顧客から注文を受け市場に発注するまでの時間が1秒を超えた場合、手数料を無料にする国内初のサービスを始める。

「今日は処理速度が遅かったのでは」。

ネット証券には、こんな問い合わせが増えているという。

短時間で売買を繰り返す“デートレーダー”のように、体感速度に敏感な投資家が増えているためだ。

株式市場の長期低落傾向が続く中、証券業界は、高速化に生き残りを託している。
18投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時22分58秒

82 :山師さん:2010/08/17(火) 16:30:48 ID:iiqj4Eqt

アロヘより値幅が広がったのが痛い

東1と新興の人気銘柄だけを今の値幅にして他は前の値幅に戻せと思う



84 :山師さん:2010/08/17(火) 17:05:21 ID:bIVP+sl2

日々の値幅は狭まってる

アルゴの見せ板に嫌気した個人が離れてるせいだろ


85 :山師さん:2010/08/17(火) 18:00:12 ID:Vqtl5EQF

アルゴが移動平均から乖離させないように売買するのでつまらない。


86 :山師さん:2010/08/18(水) 01:35:50 ID:mduihiQz

売り崩し個人損切り板出す
→買い板消えるさらに下に指す
→売り見せ板増える
→成売する
→併せて被して買い板全喰い
→すかさず蓋
→個人のロスカット増える
→待ち構え底値でアルゴの買い瞬殺でかっさらい
→プラス5ティック
→アルゴ利益確定爆弾売り
→以下ループ


機関が小判サメ打法されたら勝てねーよ

19投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時23分42秒

87 :山師さん:2010/08/18(水) 07:59:20 ID:nUAhAXUX

アロヘになって、

売り買いどちらかの板が食われた瞬間、売り買い5ティックくらいの枚数が同時に一瞬にして激増したり激減することが多々ある

どうみても人間業じゃねえ


88 :山師さん:2010/08/18(水) 08:00:56 ID:qddFIn6m

個人もディーラーも皆叩き潰されて売買代金も出来高もスカスカww

両方とも倍になると思って導入したのに正反対の結果に終わってしまったねww

もう皆FXしかしないよw
20投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時28分46秒

90 :山師さん:2010/08/18(水) 11:55:19 ID:JNMSB56G

結局日本のプロ、アマ問わず、投資家は殆ど撤退で、一部の外人に東京市場をプレゼントしてやったってわけかwww

今後益々閑散で主体性の無い市場へ成り下がるんだろうな。



92 :山師さん:2010/08/18(水) 18:51:31 ID:2lLsKZmO

儲かる可能性を見出せてこそ客は寄りつくのに、その可能性を感じさせなくなっちゃったんだもんな。

儲けを全部かっさらおうとして、その儲けの種すら寄りつかなくしてしまった。

人間味のないコンピュータだけが売買をするような市場に何の魅力があるのか分からない。


93 :WB:2010/08/18(水) 18:59:10 ID:SsiLRIIR

契約ディーラーを使って自己売買をやらせてきた中小証券が儲からなくなったので首になったディーラーが500人にものぼるらしい

500人もいなくなれば、売買高も相当減るでしょう



95 :山師さん:2010/08/18(水) 20:40:35 ID:RdCLbI7b

アルゴの見せ板だけでも禁止しろ

それだけでもかなりよくなる



96 :山師さん:2010/08/19(木) 00:05:41 ID:gP5R/O9o

プロのディーラーがやって勝てないんだから素人が儲かるわけねぇべ
21投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時48分54秒

115 :山師さん:2010/08/21(土) 23:19:52 ID:ldWzzjfW

短期逆張りなんだが今年はアルゴでかなり戸惑った

全然動けなくて例年20%600万ペースがいまだに200弱だ

でもやっと慣れたよ

1秒で買い指し突き刺さるんで
板見ずに素っ頓狂な買値指して仕事してれば意外に買える

1%で売り指して忘れてればそのうち突然売れる

スピードは完敗だからデイはやはり不利

でも約定が予想外一瞬と割り切ったスイング特化では結果として
ほぼ同じ利益が得られるだろう

去年までは板見ての心理戦に慣れてたが今年は日足のアルゴ戦

機械は考えそうな論理しか考えないので計算が単純化されて
板見る必要のない脳天気なトレードとも言える

機関優遇でアンフェアとは思うが慣れたら15%450万は取れると思うよ
22投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時52分12秒

119 :山師さん:2010/08/23(月) 10:48:49 ID:fhiUe1V8

特に1円刻みは酷い。

アロヘより今の呼値でのアルゴが問題

歯抜けの板スカスカで害人のやりたい放題。

自分の板出したり引っ込めたり食ったり儲かるまで延々下げるし上げる。

絶対勝つようにプログラムされてんだからアホらしい。

こんなんじゃ個人減るわなw

5円刻みに戻すべき。

売買代金10億以上はまだマシだがな。

指値も刺さらんし刺さったらオーバーシュートし過ぎるし

デイ、スキャじゃ全然儲からん。

勝率8割でも5分で偶に80円位動くから結局損切りさせられる。

折れも>115みたいにスイングしかしなくなった。

流石にトレンドの上限下限ではムチャしないからな。

今の所は…

しかも週1〜2回取引すれば良い方。

23投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時52分55秒

120 :山師さん:2010/08/23(月) 12:12:11 ID:ZqKsoww0

例えばザラ場中に海外で何かあったらしく、劇的ではないものの、相場の雲行きが突然弱くなったとしましょう。

すぐさま成り売り注文を出した場合、アルゴによって50ティック下で約定なんてことはあるのでしょうか?

アルゴ導入前のイメージでは今の値段から5ティック下程度で約定してた感じですが。

アルゴ導入前にFXに転向したのでこの辺りがわかりません。



122 :山師さん:2010/08/23(月) 16:13:51 ID:Nk107+qS
>>120
ありえるんじゃない
実際、一瞬でストップ安になった銘柄もある


しかし酷い薄商いだな
手を出したらジリ貧しかないわ

これまでは人の行動を受けて発動する受動的なアルゴが多かったけど
今後は自ら動く能動的な肉食アルゴが出始めるだろうね
・・もう出てる?


123 :山師さん:2010/08/23(月) 21:47:03 ID:EE+/nuQp
まあオーバーシュートはメシのタネなんで
いいんじゃないの


124 :山師さん:2010/08/23(月) 21:51:06 ID:H2DL2sJD
オーバーシュートって感じならいいんだけどね、、、。

違うよねえ。はあ・・・
24投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 18時56分50秒

129 :山師さん:2010/08/25(水) 08:08:08 ID:dUPRmech

呼び値と値幅が改悪されたのが本当に痛い

指値に全然刺さらなくなって利益激減、損失超増大

ギリギリまだプラスだけどもう疲れた

心が折れる5秒前


130 :山師さん:2010/08/25(水) 10:39:17 ID:VY59jyN0

呼値の細かい株をポジを取るとアルゴが反対売買してきてウザイ

相場が大きく動いている時はそうでもないが、横ばい状態だと高確率で損切りさせられる

指値で置いても自分の注文は中々約定せずに、刺さらないままナイアガラしたり、食われたとたん値が飛んだり


132 :山師さん:2010/08/25(水) 15:48:59 ID:dUPRmech

アルゴで延々と蓋して買う気を萎えさせ投げさせて

超速のアロヘで下げた時に買わせず逃げ場も与えず

呼値細分化で指値に刺さりにくし

値幅拡大でS安を減らしジリ下げと持ち越しリスクを増やして

出来高が増えると思っていた東証の人は天才だと思う
25投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時06分15秒

134 :山師さん:2010/08/25(水) 23:22:43 ID:6UsPuVUY

高速取引&アルゴ以降で時間あたりのエクスポージャーが少なくなってノイズが発生しにくくなってその分出来高が減ったともいえるな

ノイズがない
=>裁量で1カイ2ヤリの超短期トレードやるやつが減った

というのもあるだろう

要するに賭場として魅力が減った
26投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時08分10秒

138 :山師さん:2010/08/26(木) 22:07:02 ID:qCLw3usj

特別気配にもならなくなったね。

一気に売買が成立するから止まらなくなった。

誤発注するとかなりやばいけど。

今日もなんかの銘柄で誤発注あったみたいだね。



135 :山師さん:2010/08/26(木) 14:02:41 ID:eKmepw2n

単純な疑問なんだけど、なんで東証のスピードが遅いとアルゴはやりにくくて、高速化したらアルゴがやりやすくなるの?

約定スピードが速かろうが遅かろうが、やることは一緒じゃないの?


140 :山師さん:2010/08/27(金) 06:01:24 ID:/VKbVVTE
>>135
約定が速いと、コンピュータで人間を先回りした取引がしやすくなるんだよ。

例えば、相場が下に動いた、それ逆張りだと人間が成り行き買い注文を出している間に、コンピュータで瞬時に板を買い上げる。

すると人間の買い注文が後に約定し、さらに値が上がるから、すかさず売りを出して利益確定する。

薄利だけど、これを大資金で超高速で繰り返すと多額の利益になる。

おそらく、スキャルパーは近い将来絶滅すると思う。
27投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時11分08秒

141 :山師さん:2010/08/27(金) 06:32:28 ID:GmyMCwGd

スキャルパーはアルゴがやりに行く所へ行くだけだよ

基本アルゴはあんまり頭が良くないから(頭を良くするのは大変だ)

あくまでアルゴが狙う相手はスキャルパーではなくて、売買の甘い素人個人だよ


142 :山師さん:2010/08/27(金) 08:47:04 ID:sG5Jg1Jp
>>141
その素人個人の存在って大事だよ。

勝ってる人たちは皆負けてる人から得たお金だから。

今は新規の素人が入ってこない状態で、上手い人同士で潰しあっている。

日に日に難しくなってるのは、下手な人がどんどん減って、相場が煮詰まってるからだ。

でも、新規が入ることで市場の難易度も下がり、一定に保たれると思う。

新規が入ってこない以上、デイトレーダーは絶滅しかない。


143 :山師さん:2010/08/27(金) 10:06:09 ID:4OABmYiw

アルゴの見せ板だけ禁止してくれたらいいのに

東証死ねよ

28投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時13分36秒

145 :山師さん:2010/08/27(金) 11:48:44 ID:yQzw/vw4

ほんと今生き残ってるの上手い香具師しか居ない気がする。


146 :山師さん:2010/08/27(金) 12:05:48 ID:j4zuSfS+

素人個人と中小ディーラーを追い出したら、後はアルゴと玄人だけになってしまうよ


147 :WB:2010/08/27(金) 12:20:06 ID:TwRtTuK1

地場証券の裁量トレーダーが500人も首になったら
それだけで大幅に出来高は減少するでしょう

それに夏枯れが重なった


148 :山師さん:2010/08/27(金) 14:02:27 ID:GmyMCwGd

自動化される事自体は否定しないが、超高速トレードを合わせられると納得がいかないよな

自動トレード自体は自販機みたいなもんだから、そういうもんでしかない、板見て納得いかなきゃ売り買いしなきゃいいって物だ。

だが、スーパーマーケットで品定めしていたら商品がでてくる端からバーゲン品だけかっさらう猫が常時いるような状態は果たしていいのか?

というか、そういうトレーダの為だけに利益を誘導するルールは公正から甚だしくかけ離れている。

29投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時16分12秒

153 :山師さん:2010/08/27(金) 22:10:52 ID:qq8LtlWS

板を出したり消したり、で、チャンスになった瞬間、一気に約定させる
んだからタチが悪い。

まあ東証は大手金融機関や、ヘッジファンドの利益の片棒を担ごうと
してるからそんなことはしないだろうけど。


155 :山師さん:2010/08/28(土) 10:48:36 ID:gyjTieqj

見せ板を絡めたアルゴが悪質
見せ板さえ禁止すればいい



157 :山師さん:2010/08/28(土) 18:04:31 ID:9lSCF5WT

東証もアローヘッド導入の前段で、アルゴの影響はとっくに把握してるわけ。

その上で、今の状態が好ましいとして現在に至っていることを忘れてはだめ。

アルゴが高速で大量の注文/取り消しを繰り返すことだけでも東証に入る金額(約定しなくても)。>個人投資家のしみったれた約定代金

こういうことだわな
30投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時29分13秒

158 :山師さん:2010/08/28(土) 23:57:56 ID:kECF/prB

それにしてもホリエモンの時代のころ、個人の見せ板が結構問題になってたのにね。

アルゴによる自動売買の見せ板はお咎めなしってのもなんだかなーって思う。

>>157の言うとおり、東証に入るお金が確保できるのなら、やつらはそれでいいんかい!

って思う。


160 :山師さん:2010/08/29(日) 09:11:46 ID:NMTgl940

アルゴのだしたり引っ込めたりは消費税みたいな感覚なんだろうな

約定しなくても確実に儲かる

約定しないと金が取れないのは法人税みたいな感覚か

そりゃ個人殺しても確実に儲かるほうを取るわな



162 :山師さん:2010/08/29(日) 12:25:45 ID:6EZDQ3vj
>>157
そういうことだったのか。
売買代金とかあまり関係ないんだな。


163 :山師さん:2010/08/29(日) 15:40:30 ID:c33cIc/w

指し値と取り消しの瞬間技?って見せ玉そのもので、犯罪なのに取り締まらないのがなあ。

アルゴの違法行為プログラム摘発しないと、信用を失った市場に個人が戻ってこないよ。

指数と裁定関係にない新興の銘柄にまでアルゴいるしなあ。
31投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時32分23秒

168 :山師さん:2010/08/29(日) 21:08:13 ID:rDQNJN7I

板というのは、単なる注文状況を示すものだからそれほど取り締まらない。

それを個人が、板は需給を示すものだと勘違いしてしまっている。


170 :山師さん:2010/08/29(日) 22:41:17 ID:8AkLHmq6

板の一番前に注文出したら同じ値で注文出してきて

こっちが訂正したら訂正した瞬間に同じ値に訂正し

こっちが取り消すと同時に取り消してくる

閑散銘柄にいるアルゴがかなりムカつく



171 :山師さん:2010/08/30(月) 01:11:04 ID:46E6V1TE

注文出すな。

ここってタイミングで板にぶつければアルゴの売りがどんどん出てきてすぐに安く買い戻せる。

あとわざと安く注文し、2ティック前に(玉がなければその前)で
逆指値を発動させ高値に避難。

思わぬ安値で売ってしまったアルゴが買いの注文出してきてすぐ騰がる。

まあ、注文、訂正とか毎に東証に金入るからいまさら規制しないでしょう。

頭使って対抗しろ。

あとアルゴは外資っていうか証券自己だと思うよ。

結構9:30以降が多いから。


172 :山師さん:2010/08/30(月) 07:57:00 ID:/qXuNYqR

プロ専用の取引市場が閑散で目論見外れたから
こんなことになってるんだろ

32投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時34分10秒

173 :山師さん:2010/08/30(月) 08:40:11 ID:W0RyByts

アクセス数で東証が儲かるとしても
実際にアルゴで売買してる奴等はいつも通り儲かってるのかな


174 :山師さん:2010/08/30(月) 14:22:24 ID:qc1vqFvU

個人投資家は完全に終わっいてるなw
早くFXに転向したほうがいいぞw


177 :山師さん:2010/08/30(月) 19:53:38 ID:AGPpKNPF

関係ないね

オーバーシュートの安値が作られるんで
そこでゆっくり買いこんどけばいずれ勝てる

スイングならなんてこたあない


178 :山師さん:2010/08/30(月) 23:12:41 ID:z7duAfD9

個別株はともかくFXは225先物と連動性があるし基本的には変らんだろ
先物で勝てないならFXでも勝てないと思う


179 :山師さん:2010/08/31(火) 07:17:17 ID:vdo7gH7e

強制ロスカット制度がある分、FXは株よりも難しい。

俺の場合、20%までの含み損は許容するタイプだから、FXをやったらロスカット連発で破産する。
33投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時40分25秒

180 :山師さん:2010/08/31(火) 14:33:38 ID:EHUsNN0V

株価に振り回されるのもあれだけど、
とにかく約定させ難くなったのが俺は一番辛いな・・・・


182 :山師さん:2010/08/31(火) 15:45:34 ID:w0McR1rZ

広すぎる値幅と細かすぎる呼値のせいで本当に損ばかり

糞東証だけが値幅広げて呼び値細かくし注文バラけさせ

約定率を下げアルゴ呼び込み注文の取消しや訂正増やしてボロ儲け

取消しや訂正で料金盗るの国が禁止しろと思う


184 :山師さん:2010/08/31(火) 22:19:09 ID:I9u3HH1t

指数ETFとか中小型株の3桁くらいの銘柄見てればわかるけど

225先物の動きに合わせて約定がほとんどないのに買いと売りの注文数だけが変わって値段が変わっていくのがわかる

特に下げている時なんかそれがはっきりわかる

それと最近は個人や自己売買の短期トレーダーがいないからリバウンドの動きが少ない

株価が抵抗なくスルスルと動いていく。

短期トレーダーは逆張りが多いからな

日経平均のチャートも窓だらけで流動性が落ちているのがよくわかる

むしろ窓のほうが多いように見えるw
34投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時40分35秒

185 :山師さん:2010/09/01(水) 14:08:22 ID:kNjDVHRH

ダイハツ超絶上髭陰線で翌日

超絶高値更新て・・・人害必死過ぎw

エエ加減にせえよ!こんなんじゃ個人減るわな。


186 :山師さん:2010/09/01(水) 14:46:39 ID:4G634rwn

ブレークしそうになったら、延々と板並べてきやがって、
1日中バーコードじゃねーか。

あ〜ヒマ 時間の無駄
35投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時48分52秒

189 :山師さん:2010/09/02(木) 19:22:25 ID:7xsHZiXl

FXは実際は超狭いレンジをレバ掛けて無理矢理利益にしてるだけだからなぁ

あんなもんに相場観も糞も無いだろう


SEC、大量の株式売買注文出してすぐ取り消す取引手法を調査=米紙


米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は2日、関係筋の話として、米証券取引委員会(SEC)が、大量の株式売買注文を出し、瞬時に注文を取り消す「クオートスタッフィング」と呼ばれる取引手法について調査していると伝えた。

 また、「クオートスタッフィング」が株価を歪め、一部の投資家に不利益を与えていないかについても分析している。

 SECはさらに、「クオートスタッフィング」が5月6日に株価が短時間で急落した「フラッシュクラッシュ」と呼ばれる現象を引き起こした一因になったかどうかも調査しているという。

 そのほか、注文を10分の1セントといった、実際の株価からかけ離れた小さな金額で大量に出す「サブペニー・プライシング」と呼ばれる取引手法についても調査している。

 SECのスポークスマンは、WSJに対してコメントを拒否。

ロイターの問い合わせに対しても、コメントしていない。

36投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時51分25秒

197 :山師さん:2010/09/05(日) 07:53:23 ID:N3+lmeNK

「クオートスタッフィング」は日本でも既にやられてるな。

少なくとも同じ現象はかなりある。


198 :山師さん:2010/09/05(日) 10:11:03 ID:2a8xf9nU

値幅制限拡大でストップ高・安が減ったのも個人減少の大きな要因だろうね。

S高・安付近の攻防って大好きな個人が多かった。

また持ち越し狙いとかさまざまな思惑とかで出来高も膨らみやすかったのにな。

東証、馬鹿すぎるぜorz


199 :山師さん:2010/09/05(日) 10:36:31 ID:RAufqVFD

付け入る隙が無い市場に個人は興味も無いだろう

本当に上手い奴同士で潰し合いしてるだけだろ

デイトレーダーなんて過去の遺物だね


200 :山師さん:2010/09/05(日) 10:42:15 ID:bNoeofit

アルゴの戦士の取消注文がとんでもなく早いので約定は少ない
37投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時56分28秒

210 :山師さん:2010/09/05(日) 21:49:22 ID:e3ICeaWN

今まで証券の自己屋には東証端末というのがあって、寄りの注文や引け成りが見えたり更新ボタンを連打すると入ってきた注文が少し早く見れた

(もちろんこれでも入ってきた注文を抜かして先回りして注文とかズルはできない)

それがアローヘッドになってからなくなって個人も自己屋にも全く差がなくった

だから東証は平等になったと言ってるんじゃないか?

しかし今度はアルゴリズムの取り消し注文等が多発するようになった

アルゴリズムが見せ板よくて個人や自己屋がダメな理由は

アルゴリズムはプログラムに沿って注文してるだけだから悪意はないからとかそういう理由だったと思う

けど結果的に大きな注文がなくなってる事に変わりはないわけだから起きてる現象にそれ程差はないと思う


結果的に注文取り消しが横行して板の信用性が著しく低下している状態が続いている

つまり見せ板だらけみたいなもんだ


多分管理している側はアルゴリズムがどういうプログラムで注文出してるのか詳しく知らないんだと思う

けど基本的には同じくらいの大きさの注文を出したり消したりしてるからお咎めなしなんじゃないかな?

悪意があるプログラムというわけではなくて普通のプログラムが普通に動いてるだけ

多分そのプログラムが普通に注文を出したり消したりするようになってる仕様になってる

今までは板の更新間隔が長かったからそれ程問題はなかったが
今はコンマ何秒で更新されるから人間の目には一瞬で板がなくなったりしてるように見える

出したり消したりも同様だし、管理する側も多すぎて管理できないんだと思う。
38投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 19時56分40秒

見せ板にあたるかどうか板の状態が刻一刻と変わるから判断しにくいし

個人等の人間が出す注文で見せ板になる時は通常出してる注文より明らかに大きな注文を出して取り消したり

板に並んでる他の値段の注文数より突出した大きな注文を取り消したりした時だから

アルゴリズムが取り消す板っていうのは板の他の値段の注文数と同じくらいの大きさの注文を取り消すから

板に与えるインパクトがギリギリセーフって感じなんだろう

要するに普通の板が普通に消えるって感じだ

人間の手だと複数の価格帯にある同じくらいの数の注文を一気に出したり消したりはできないからな

よくわからない人は日経225のETFの板とか見てくれればわかると思う
39投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時09分45秒

213 :山師さん:2010/09/05(日) 22:31:05 ID:3M94NF/R

複数の板を操作したら余計悪質なのに合法になるのか



214 :山師さん:2010/09/05(日) 22:33:09 ID:Bm1hVQmQ

一瞬で板を出したり消したりして、裁定が働く時だけ一気に玉を喰らう
ようになっているプログラム、

もしくは

個人が一番天辺で買い注文を出すと、それを上回る値段で買い注文が入るようになっているプログラム、

こんなのを悪意あると言わずしてどうする。


215 :山師さん:2010/09/05(日) 22:39:49 ID:Bm1hVQmQ

要するに、個人の妨害にしかならず、損は全部個人にかぶせるような
プログラムってことね。


217 :山師さん:2010/09/06(月) 14:14:17 ID:Flf4rf0y

俺は自分が約定する前に、条件が悪くなったらすぐさま注文を取り消すけどな。

全く悪意は無い。アルゴがプログラムに沿って行っているように、俺も自分のルールに沿って、勝率の低くなった注文は取り消すだけ。


218 :山師さん:2010/09/06(月) 14:38:23 ID:csnL0AcJ

個人は株やめて投信買いなさいってことだろ。

ただ、閑散銘柄は取締りが必要だ。あからさまなくらいひどい。

それで巨大な板を買えば、出来高が少なすぎてルールにひっかかるんだからな。
40投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時13分16秒

219 :山師さん:2010/09/06(月) 21:00:06 ID:Bf3vGcG6

自分が買い持ちしてて
買い板に大きな注文出したまま利益確定して買いの板の注文取り消したら見せ板になるんだよ

明らかに大きな注文出して取り消したりしてもダメな場合もあるけど

普通の個人の場合はそんなに多くの銘柄に影響を与えないし、多くの銘柄の注文を一斉に素早く出したり消したりはできないからな

金額も大した事ない場合が多いし

アルゴリズムを使ってるヘッジファンドや外資は多くの銘柄に影響を与えるから問題があるんだよ

金額もでかいし



221 :山師さん:2010/09/07(火) 05:22:45 ID:kqjKr2pn

そもそも一つの銘柄で売りと買いを何回もしてる時点で個人ならアウトじゃん

完全に相場を操作してる

何でアルゴを使ってる連中は許されて個人はダメなんだい?
41投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時14分44秒

228 :山師さん:2010/09/08(水) 03:58:08 ID:Nt1AiIkQ
>>221
どうして一つの銘柄で何度も売買したら個人はアウトなんだ?

俺は一つの銘柄で一日数百回売買した時期があるぞ。


229 :山師さん:2010/09/08(水) 10:56:51 ID:5tQ+Yxbk

売って勝っての繰り返しなら大丈夫

売り板と買い板に同時に玉を出しまくって取引したらアウトになる可能性もある
42投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時17分04秒

224 :山師さん:2010/09/07(火) 21:47:24 ID:VnxU2lQH

なんか最近動いても出来高も売買代金も増えないな

個人投資家はFXやオプションをやってるらしい

外国人投資家の割合は8割にもなって個人は2割程度まで低下

アローヘッドは個人投資家離れを起こさせたな

投信を買うか外国株を買えって事か?

証券会社の営業部門は大丈夫なのかね


225 :山師さん:2010/09/07(火) 22:23:51 ID:ExBoJQWC

東証や機関に文句言っても始まらん
自分の利益しか考えんのだろ オレたちと同じ

去年までだって見せ板の中で戦ってきたし変化した市場に合わせてトレードするしかない

見せ板がいやなら日中板見ずにトレードすればいい

2,3週間のスパンではふつうのチャートを形成してるしようだし

アルゴも安値で買わせてくれるし数%上でいずれは売らせてくれる

実際デイやスイングでオレは今時点200万稼げてる(去年の50%レベル)

アルゴだろうが外人だろうが市場に合わせてトレードするのが個人のシゴト

あぶく銭が儲かることには違いがないしやめる気ないね
43投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時17分14秒

226 :山師さん:2010/09/07(火) 23:11:02 ID:VnxU2lQH

利益が去年の50%だったらかなり影響あるでしょw

間違いなく日中の値動きは変わってるよ

2週間以上のスパンでも変化はあるような気がする。

地合いのせいかもしれんがスイングでも勝てない人が増えたと思う

呼値変更やアルゴや出来高減少で変化が起きたんじゃないかな



227 :山師さん:2010/09/07(火) 23:38:16 ID:ExBoJQWC

確かにデイでとれなくなったことがいちばん大きいかな

去年は板で値動き読み切ってデイで2,30万くらい抜くことが結構あった

連日決まると大きいからね

今はアルゴに妨害されて買えない売れないでデイは数万が限界

アルゴの主戦場だから仕方がない
44投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時32分11秒

230 :山師さん:2010/09/08(水) 13:10:22 ID:obJwie33

大型株でも数百万程度売買しただけでピコピコ動かしてくるぞ

もう長期凍死かスイングしか出来ねぇだろ


231 :山師さん:2010/09/08(水) 14:19:31 ID:MRbBM3rB

アルゴの自演で出来高ないのに板だけ動くって
板も全部アルゴの板だ


233 :山師さん:2010/09/09(木) 03:50:32 ID:uF9f6oJi

とにかく約定しなくなった・・・・・・・・・・・・・

去年までは毎日1銘柄に付き30回は売買してたが・・・・・・・・

そりゃFXが空前の好景気になるわけだ・・・・・
45投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時36分36秒

242 :山師さん:2010/09/10(金) 18:52:21 ID:Ah2g1/e4

今日はデイの朝方3連ちゃんで40,000円稼いだ

寄り30分のアルゴはアホだから出遅れ買うだけで機械的に簡単に取れるよ

儲けは少ないが

俊速で買えて俊速で売れるから早い早い

ある意味単純だな 朝食の時間と名付けよう



246 :山師さん:2010/09/11(土) 00:12:17 ID:5CVrXbxL

新興の4813、4819とか板が薄くて出来高多めの銘柄で

100枚の板が毎秒3、4回出たり消えたり

まさに>>190の取引手法だがあのアルゴ作った奴マジキチじゃねぇかとも思うが他のアルゴを引っ掛けるためなのかね?

人力取り引きなら、あんなのに騙されないし


247 :山師さん:2010/09/11(土) 02:00:36 ID:5JeFAGH8
>>246
> 100枚の板が毎秒3、4回出たり消えたり

あるある。東証の某ETFでもよく見る。なんなんだあれ?


249 :山師さん:2010/09/11(土) 08:45:06 ID:dhmV/uLx

あれはまき餌みたいなもんじゃね。

大きい注文に反応するトリガを意図的に誘発するみたいな。

単純なアルゴを食うアルゴ。
46投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時39分51秒

251 :山師さん:2010/09/11(土) 16:01:19 ID:NmvDBQ1W

>>190のサブペニー・プライシングってやつもたまに見かける。

最小単位で大量に板を食っていく。

歩み値見てるとすごい勢いなので、びびってつい逃げたくなるけど、
合計してみたらたいした量じゃない。



253 :山師さん:2010/09/11(土) 20:41:16 ID:jBvuWyLH

皆、特にデイの人間はFXに移行したんやろ

最近の東証の動き観てたら

動くのは前場と後場の寄りと引けぐらいやん
47投稿者:777  投稿日:2010年10月13日(水) 20時42分09秒

265 :山師さん:2010/09/12(日) 16:37:02 ID:mLYnLrrq

東証は平等とか言ってるけど金払えば東証のサーバーの横に自社専用発注サーバー置けるコロケーションサービスを推してるのはどういう事なんだw

これのどこが平等なのか全くわからない

でかい資金持ってる投資主体を優遇してるとしか思えない

コロケーションを利用できるのもアルゴリズムプログラムを開発できるのも資金力の高いところだけだからな


小さな自己勘定部門しかない小さい証券会社も儲ける事ができなくなったし、個人投資家も同様だ

小さな投資主体を排除したいとしか思えない



266 :山師さん:2010/09/12(日) 16:41:37 ID:mLYnLrrq

アルゴリズムを利用する機関投資家はおそらく外資や大きな証券会社に委託するんだろう

コロケーションをやってるところとかプログラムを持ってる大きな会社にな


267 :山師さん:2010/09/12(日) 18:04:59 ID:vAwBwAqV

証券自己がアルゴリズムとコロケーション利用して罠しかけて

レーティングやデマニュース流して個人がひっかかるの待ってますよって宣言してるも同然なのに

頭の悪い人しか株やるわけないだろう
48投稿者:777  投稿日:2010年10月14日(木) 07時56分09秒

■「円高の蟻地獄」が続く


 9500円内外の低迷相場ももうすぐ5カ月になる。全然代り映えしない相場に愛想がつかされているのだろう、

月別の委託売買代金シェアで9月に個人は20%近辺まで落ち込んでしまった

(反面、外国人は67%まで高まった=薄商い下で特定筋の振り回しが効く訳だ)。

http://blogs.yahoo.co.jp/kabushikisobatenbo/17221938.html
49投稿者:777  投稿日:2010年12月18日(土) 17時39分57秒

492 :山師さん:2010/12/18(土) 17:24:44 ID:YWiwTmHV
デイトレなら結局大事なのは相場のボラのデカさ。
ボラの大小で利益率も難易度も全然違う。
低ボラで安定的に利益出せるんなら尊敬するし専業なれると思う。
そういう手法あるならのどから手が出るほど欲しい。

50投稿者:教えてあげて  投稿日:2010年12月18日(土) 20時45分56秒
株で儲ける方法教えてあげる(こっそり) 中川隆
51投稿者:777  投稿日:2010年12月19日(日) 14時28分51秒
499 :山師さん:2010/12/18(土) 22:39:24 ID:8UiF+1rd
>>492
あるよ。しかもそんなに難しい事してない。


501 :山師さん:2010/12/18(土) 23:12:53 ID:SrtvpWug
>>499
そうなんだ。やっぱり逆張り系?
とりあえず損小利大系ではないよね?


502 :山師さん:2010/12/18(土) 23:59:07 ID:ecp4qDpa
>>501
そだね。簡単に言うとスキャルピングの一種。


503 :山師さん:2010/12/19(日) 00:01:09 ID:vOc1smhU
>>501
損小利小で高勝率低リスクリワードレシオ。


504 :山師さん:2010/12/19(日) 07:04:32 ID:WjU1LCnz
>>503
サンクス
専業の人は高ボラの時期に損小利大でがっつりもうけて
低ボラの時期にスキャでコツコツってかんじにやってるのかな。
52投稿者:777  投稿日:2010年12月19日(日) 14時33分15秒

システムトレードにおける神話(?)のひとつに、リスク・リワードレシオ信仰というものがある。 リスクとリワードの比の測り方に関してはいろいろな手法があって、例えば、累積損益曲線における回帰直線の傾きを、標準誤差で除するというというのも優れた方法のひとつで、私もよく使う。

だが、やはり最も合理的なのは、期待リターン(手数料控除後)の確率密度分布において、0(ゼロ)から無限大(笑)まで積分した値を、−無限大から0(ゼロ)まで積分した値で除してやると言うのが、一番合理的な考え方だと思う。 これに関しては、まともな人なら誰でも同じ結論に至るはずなので議論の余地はない...ハズ(笑)。

だが、世の中は広いもので、どう考えても珍妙にしか見えない理論(?)を自信たっぷりに開陳する人もいるものだ。 私が時々目にするもので笑えるのは例えば次のようなものだ。

<良く見かける解説>----------------------------------------
○○とセットアップが満たされ、××というトリガーが引かれた。
従って△△を、\14,500の逆指値で買う。
ストップロスは、直近の安値の\14,400に置く。
目先の利益目標は前回の高値の\14,800である。
このトレードではリスクが\100、リワードが\300であるので、リスク・リワード・レシオは1:3である。
このように確率統計的な観点から、エッジのあるトレードを行なうことが重要なのである...
----------------------------------------

...なわきゃねーだろ!(^^;)
これなどはあまりにバカバカしい話で、一見科学的な(?)衣を被っているのだが、誰でもすぐにインチキとわかるからエセ科学とすら呼べない。というか、リスク・リワード比が1:3などという大きな比率になるトレードがそう簡単にあるわけない。

だが、こんなまるでカルト教団の教義のような支離滅裂なことを書く御仁は、ネタを提供するためにわざと冗談を書いているのでなければ、悪質な確信犯か、もしくは単なるアホのどちらかだと思うが、驚くことに、この類のことをシステムトレード本や投資雑誌、ネット上に書いているのが、一人ではなく大勢いるのである。

一般的に言って、\100上昇する確率と、\100下落する確率ですら等しくはない(対数正規分布の非対称性ゆえ)。 いわんや、\300上昇する確率と、\100下落する確率が同じであるはずがない。 なのに、上記の解説では、それらの確率が等しいという前提で話を進めている。 本来こんな子供じみた話が流布するはずがないと思うのだが、この手のシステムトレード本が売れているところを見ると、こういうものを有り難がって読む人が結構いるらしい。

もういいかげんに、この手の迷信は消え去ってもいいのではないか? 個人のHPや商材屋の宣伝サイトはともかく、少なくとも編集者の目を通る投資雑誌や書籍は、こういったインチキを載せない責任があると思うし、これだけ金融に関するリテラシーが高まっているのだから、個人投資家は「バカにするな!」と声を上げるべきではないか? このままでは、投資の世界は、詐欺師だらけになってしまうw。
システムトレードにおける神話(?)のひとつに、リスク・リワードレシオ信仰というものがある。 リスクとリワードの比の測り方に関してはいろいろな手法があって、例えば、累積損益曲線における回帰直線の傾きを、標準誤差で除するというというのも優れた方法のひとつで、私もよく使う。

だが、やはり最も合理的なのは、期待リターン(手数料控除後)の確率密度分布において、0(ゼロ)から無限大(笑)まで積分した値を、−無限大から0(ゼロ)まで積分した値で除してやると言うのが、一番合理的な考え方だと思う。 これに関しては、まともな人なら誰でも同じ結論に至るはずなので議論の余地はない...ハズ(笑)。

だが、世の中は広いもので、どう考えても珍妙にしか見えない理論(?)を自信たっぷりに開陳する人もいるものだ。 私が時々目にするもので笑えるのは例えば次のようなものだ。

<良く見かける解説>----------------------------------------
○○とセットアップが満たされ、××というトリガーが引かれた。
従って△△を、\14,500の逆指値で買う。
ストップロスは、直近の安値の\14,400に置く。
目先の利益目標は前回の高値の\14,800である。
このトレードではリスクが\100、リワードが\300であるので、リスク・リワード・レシオは1:3である。
このように確率統計的な観点から、エッジのあるトレードを行なうことが重要なのである...
----------------------------------------

...なわきゃねーだろ!(^^;)
これなどはあまりにバカバカしい話で、一見科学的な(?)衣を被っているのだが、誰でもすぐにインチキとわかるからエセ科学とすら呼べない。というか、リスク・リワード比が1:3などという大きな比率になるトレードがそう簡単にあるわけない。

だが、こんなまるでカルト教団の教義のような支離滅裂なことを書く御仁は、ネタを提供するためにわざと冗談を書いているのでなければ、悪質な確信犯か、もしくは単なるアホのどちらかだと思うが、驚くことに、この類のことをシステムトレード本や投資雑誌、ネット上に書いているのが、一人ではなく大勢いるのである。

53投稿者:777  投稿日:2010年12月19日(日) 14時33分29秒

一般的に言って、\100上昇する確率と、\100下落する確率ですら等しくはない(対数正規分布の非対称性ゆえ)。 いわんや、\300上昇する確率と、\100下落する確率が同じであるはずがない。 なのに、上記の解説では、それらの確率が等しいという前提で話を進めている。 本来こんな子供じみた話が流布するはずがないと思うのだが、この手のシステムトレード本が売れているところを見ると、こういうものを有り難がって読む人が結構いるらしい。

もういいかげんに、この手の迷信は消え去ってもいいのではないか? 個人のHPや商材屋の宣伝サイトはともかく、少なくとも編集者の目を通る投資雑誌や書籍は、こういったインチキを載せない責任があると思うし、これだけ金融に関するリテラシーが高まっているのだから、個人投資家は「バカにするな!」と声を上げるべきではないか? このままでは、投資の世界は、詐欺師だらけになってしまうw。

http://kenzo.enjyuku-blog.com/archives/2010_04_post_8.html
54投稿者:777  投稿日:2010年12月19日(日) 15時56分00秒
504 :山師さん:2010/12/19(日) 07:04:32 ID:WjU1LCnz
>>503
サンクス
専業の人は高ボラの時期に損小利大でがっつりもうけて
低ボラの時期にスキャでコツコツってかんじにやってるのかな。


505 :山師さん:2010/12/19(日) 15:22:26 ID:vOc1smhU
>>504
理想のトレードはそんな感じ。大きい相場ではトレンドフォローでガツガツ攻めて絶対にすぐに利食っちゃだめ。吐き出しなんて気にしない。ロスカットは大きく取る。ロスカット大きくてもすぐに取り返せる。

逆にトレンドが出てない時に遅い利食い、デカイロスカット、大きい吐き出しは絶対に駄目。

手法が決め手だと思い込んでる奴は絶対に勝てないよ。どれだけ相場に順応して上手く立ち回れるかで全てが決まる。

経験ない?いつもと同じ事してるのにアホみたいに勝てる日。逆にいつもと同じ事してるのに自分が才能ないんじゃない?って思うくらいボコボコに負ける日。相場で食える人はこの仕組みを知っているだけ。
55投稿者:777  投稿日:2011年01月02日(日) 12時18分58秒

478 :山師さん:2010/12/16(木) 19:51:26 ID:7cpTc5wM

試しに出来高の少ない二部でやってみればいいだろ 自分の注文だけは全板が見えるだろ

上にちゃんと自分の売りを置いて、下から上に向かって食っていく 少な目にね アヒャ

必ず自分より先に食ってくれるのがいるからww 

そういうのを煽るだけでいい

結果として同数売りで同数買い上り、でもコストは先回りがいるから安くなる

一日で利回り1パーは越える これだけで十分という・・・わけで

誰だって最初から自分の売り分、買い分だけは見えてるだろ

いくら動いてもどういう動きになってもゴミだけがリスクを犯してるだってだけで、こっちはサヤ取れるだけ

別に価格操作ですらないww
56投稿者: 投稿日:2017年10月11日(水) 17時22分28秒
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